新聞發布(2020年1月10日)
  發布日期:2020-01-10  訪問次數:

一、大事聚焦

1.鄭商所公布菜籽粕期權合約

2020年1月8日,鄭州商品交易所發布公告,《鄭州商品交易所菜籽粕期權合約》已經鄭州商品交易所第六屆理事會第二十五次會議審議通過,并已報中國證監會備案,現予發布,自菜籽粕期權合約掛牌之日起施行。

表:鄭州商品交易所菜籽粕期權合約

合約標的物

菜籽粕期貨合約

合約類型

看漲期權、看跌期權

交易單位

1手菜籽粕期貨合約

報價單位

元(人民幣)/噸

最小變動價位

0.5元/噸

漲跌停板幅度

與菜籽粕期貨合約漲跌停板幅度相同

合約月份

標的期貨合約中的連續兩個近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到5000手(單邊)之后的第二個交易日掛牌

交易時間

每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所規定的其他交易時間

最后交易日

標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,以及交易所規定的其他日期

到期日

同最后交易日

行權價格

以菜籽粕期貨前一交易日結算價為基準,按行權價格間距掛出6個實值期權、1個平值期權和6個虛值期權。行權價格≤2500元/噸,行權價格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為50元/噸;行權價格>5000元/噸,行權價格間距為100元/噸

行權方式

美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請

交易代碼

看漲期權:RM-合約月份-C-行權價格

看跌期權:RM-合約月份-P-行權價格

上市交易所

鄭州商品交易所

2.鄭商所公布掛牌菜籽粕期權合約有關事項

2020年1月8日,鄭州商品交易所發布公告,中國證券監督管理委員會已批準同意鄭州商品交易所組織開展菜籽粕期權交易,現將掛牌有關事項公告如下:

一、掛牌時間

菜籽粕期權合約自2020年1月16日(星期四)起掛牌交易,當日8:55-9:00為集合競價時間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權合約。

三、掛牌基準價

鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中,波動率參數根據菜籽粕期貨歷史波動率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于1月15日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤交易時間

1月16日當晚起,菜籽粕期權合約開展夜盤交易。菜籽粕期權合約夜盤交易時間與菜籽粕期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價指令的每次最大下單數量為100手,市價指令的每次最大下單數量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份菜籽粕期權合約投機持倉限額為20000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為40000手。

七、詢價限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

菜籽粕期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。

申報買價(元/噸)

價差(元/噸)

申報買價<50

5

50≤申報買價<100

10

100≤申報買價<200

20

200≤申報買價<300

30

300≤申報買價

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3.鄭商所公布菜籽粕期貨、菜籽粕期權做市商名單

2020年1月8日,鄭州商品交易所發布公告,根據《鄭州商品交易所做市商管理辦法》,經嚴格評審,鄭州商品交易所批準下列公司成為首批菜籽粕期貨、菜籽粕期權做市商:

菜籽粕期貨做市商:五礦產業金融服務(深圳)有限公司、國投中谷(上海)投資有限公司、東證潤和資本管理有限公司、中信中證資本管理有限公司、國海良時資本管理有限公司、中信建投證券股份有限公司。

菜籽粕期權做市商:西部證券股份有限公司、上海新湖瑞豐金融服務有限公司、五礦產業金融服務(深圳)有限公司、東證潤和資本管理有限公司、江蘇錦盈資本管理有限公司、浙江永安資本管理有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰長城資本管理有限公司、中信證券股份有限公司、國海良時資本管理有限公司、銀河德睿資本管理有限公司。

二、重點關注

1.鄭商所調整指定紅棗交割倉庫

2020年1月8日,鄭州商品交易所發布公告,經研究決定,終止中鐵中基(彭州)供應鏈管理有限責任公司和新疆日照港物流園區有限公司兩家指定紅棗交割倉庫的資格,自公告之日起實施。

增設阿克蘇西域惠農電子商務供應鏈有限公司和新疆昆侖土地扶貧開發股份有限公司為指定紅棗交割倉庫,自2020年2月14日起開展紅棗期貨交割業務。

2.鄭商所調整棉花等期貨品種近月非主力合約手續費標準

2020年1月10日,鄭州商品交易所發布通知,根據《鄭州商品交易所期貨結算細則》第二十七條規定,經研究決定,自2020年1月31日當晚夜盤交易時起,對棉花等10個期貨品種交割月份在[N+2,N+5](N為當月月份)區間內的非1、5、9合約,手續費標準調整如下表。

表 棉花等期貨品種近月非主力合約手續費收取標準

品種

收取標準(元/手)

交易手續費

平今倉手續費

棉花

2

0

白糖

1.5

0

菜油

1

0

菜粕

1

0

PTA

1.5

0

動力煤

2

0

甲醇

2

2

玻璃

1.5

1.5

錳硅

1.5

0

硅鐵

1.5

0

其他月份按正常手續費標準收取,之前手續費標準與本通知不一致的以本通知為準。

三、市場動態

鄭商所菜籽粕期權全市場測試順利結束

為保障菜籽粕期權順利上市,鄭州商品交易所先后于12月28日、1月4日兩次組織會員開展了全市場測試。主要測試項目包括期權交易、結算、風控、套保、行權、會服、做市商等業務環節,測試全過程平穩順利。

參加測試的會員有148家,涉及席位265個。菜籽粕期權合約共成交70.5萬手,持倉15.5萬手;做市商報價76.1萬筆,客戶詢價308筆;期權行權2536手,做市商期權持倉自動對沖9.8萬手,期貨持倉自動對沖0.3萬手。

經過兩次全市場測試,鄭州商品交易所交易端與會員端實盤期權功能得到了進一步驗證。市場行情接收、數據傳輸以及會員服務系統運行正常。鄭州商品交易所技術系統支持更多期權品種上線,推出菜籽粕期權的技術條件已經具備。

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